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英文名:Business Statistics

学分/学时:2/32

 

一、课程的性质和任务

CFA商业数理统计分析基础是一门金融专业基础课,本课程介绍了金融理论学习和实践中运用到的数量与统计分析工具。通过本课程的学习,学生需要掌握货币的时间价值、统计与概率的概念与计算方法、抽样估计以及假设检验等相关内容,能够解决金融中遇到的实际问题,同时为后续专业课的学习打下基础。

 

二、课程的基本要求

1、熟练掌握货币时间价值的概念以及计算。

2、熟练掌握折现现金流的概念以及应用。

3、掌握统计的基本概念以及描述数据的主要方法。

4、掌握概率的基本概念以及其应用。

5、掌握常见的离散和连续概率的概念以及应用。

6、熟练掌握抽样与估计的相关概念以及计算。

7、熟练掌握假设检验的相关概念以及计算。

 

三、课程内容

(一)货币的时间价值概念与计算

1.教学内容:利率的不同表达形式;不同类型现金流的现值和终值的计算;金融计算器的使用。    

2.教学要求:理解并能够利用金融计算器掌握有效年利率、现值和终值等相关问题的计算。

3.重点、难点:复利的计算:如何利用现值和终值解决实际问题;理解永续年金的概念。

4.教学建议:对于金融计算器的使用需要通过课堂练习加强。

 

(二)折现现金流的概念以及应用

1.教学内容:理解贴现现金流的概念和应用场景

2.教学要求:能够熟练掌握净现值和投资内部收益率的概念与计算。

3.重点、难点:在不同的条件下,掌握如何运用NPV规则和IRR规则选择值得投资的项目。理解货币加权收益率和时间加权收益率的区别。

4.教学建议:在比较NPV与IRR法则的时候尽量用实际的例子说明。

 

(三)掌握统计的基本概念以及描述数据的主要方法

1.教学内容:总体和样本的差异以及相关的度量方法;中心趋势的计算;方差与标准差的概念。

2.教学要求:掌握参数、样本统计量和频率分布的概念、中心趋势和方差等衡量方式的计算;计算和理解变异系数和夏普比率。

3.重点、难点:相对频率以及累计频率;方差的计算。

4.教学建议:结合金融投资中风险的概念讲解方差的意义以及计算方法。

 

(四)概率的基本概念以及其应用

1.教学内容:随机变量,事件,结果,条件概率,联合概率。

2.教学要求:能够理解并能概率的加法原理,乘法原理,全概率公式解决现实中的相关问题。

3.重点、难点:区别无条件概率以及条件概率的差异;理解联合概率的定义以及运用方法;能够运用全概率定理计算无条件概率。

4.教学建议:对于切比雪夫不等式的理解需要结合例子深入讲解。

 

(五)常见的离散和连续概率的概念以及应用

1.教学内容:二项式分布、均匀分布、正态分布。

2.教学要求:掌握典型的离散分布和连续分布的特征以及相关计算。

3.重点、难点:如何构建,解释置信区间(confidence intervals)。

4.教学建议:结合标准正态分布表,帮助学生理解如何标准化一个正态分布,并找到相关区间的概率。

 

(六)抽样与估计的相关概念以及计算

1.教学内容:随机样本;中心极限定理;样本统计量;置信区间。

2.教学要求:能够理解统计是如何通过随机样本来判断总体的均值。

3.重点、难点:能够了解建立随机样本的基本步骤,各种可能的抽样偏差;计算总体均值的置信区间。

4.教学建议:需要帮助学生分清何时应该使用z统计量,何时应该使用t统计量。

 

(七)假设检验的相关概念以及计算

1.教学内容:关于总体均值、总体方差、均值的差别的假设检验。

2.教学要求:学生能够掌握假设检验的逻辑以及进行假设检验的步骤。

3.重点、难点:解释原假设和备择假设的区别,分清单尾和双尾假设检验。

4.教学建议:帮助学生理解如何将一个需要假设检验的实际问题转化成原假设和备择假设。

 

 

四、本课程与其它课程关系

本课程的前继课程有:无。

后续课程有:《金融计算与建模(CFA)》,《CFA财务报表分析》,《CFA公司金融》等。

 

五、学时分配

教   学   内   容

 总学时

习题课

讨论课

课程设计

(大作业)

1

货币的时间价值基本概念

6

5

1

相关课后练习

2

折现现金流

4

3

1

相关课后练习

3

统计的基本概念以及运用

4

3

1

相关课后练习

4

概率的基本概率以及运用

4

3

1

相关课后练习

5

常见的概率分布

4

3

1

相关课后练习

6

抽样与估计

6

5

1

相关课后练习

7

假设与检验

4

3

1

相关课后练习

    小             计

32

25

7

 

六、教材及参考书

教 材:

CFA Program Curriculum Level I Volume 1; CFA Institute

《Schweser Notes  Level 1 CFA Book 1: Quantitative Methods》,Kaplan,Inc.,20  

Tags: CFA商业数理统计分析基础