信息详情

英文名:Intermediate Finance

学分/学时:3/48

 

一、课程的性质和任务

本课程从投资者或基金经理的角度研究金融市场,对金融资产进行动态选择,并对投资组合进行管理。本课程涵盖投资组合管理的最新理论发展和实证发现。本课程的重点是投资策略和投资绩效评价。本课程为学生提供了利用金融市场数据构建、实施和评估交易策略优劣的方法。

 

二、课程的基本要求

1.了解投资组合管理流程和IPS,不同类型投资者的投资需求,以及不同类型的联合投资。

2.了解不同资产类别之间的回报和风险的排序,以及不同资产类别之间收益的相关性如何影响投资组合的风险。

3.掌握IPS的基本框架,以及投资者风险承受的评价。

4.了解适用于一般公司、金融公司和个人的风险管理和证券投资组合管理。

5.熟悉金融科技术语以及它们与投资管理的关系。

 

三、课程内容

(一)投资组合管理:概述

1.教学内容:投资组合管理流程和IPS,不同类型投资者的投资需求,以及不同类型的联合投资。

2.教学要求:掌握机构投资者的主要类型和金融资产的主要类型。

3.重点、难点:理解不同种机构投资者的区别。

4.教学建议:通过举例比较和分析不同投资者的特性。

(二)投资组合风险和收益

1.教学内容:不同资产类别之间的回报和风险的排序,以及不同资产类别之间收益的相关性如何影响投资组合的风险。

2.教学要求:掌握构建投资组合的基本方法。

3.重点、难点:对于投资组合风险的最优化。

4.教学建议:以习题和讨论展示投资组合构建的方法。

(三)投资组合规划和构建

1.教学内容:IPS的基本框架,以及投资者风险承受的评价。

2.教学要求:熟练掌握IPS的基本框架。

3.重点、难点:对于投资者风险和收益目标的评估。

4.教学建议:以案例和讨论分析IPS的基本框架。

(四)风险管理:导论

1.教学内容:适用于一般公司、金融公司和个人的风险管理和证券投资组合管理。

2.教学要求:掌握公司和个人风险管理的框架。

3.重点、难点:公司和个人风险管理不同要素之间的关系。

4.教学建议:讲解和讨论。

(五)金融科技:导论

1.教学内容:金融科技术语以及它们与投资管理的关系。

2.教学要求:了解金融科技的基本概念和最新动态。

3.重点、难点:对于金融科技术语的掌握。

4.教学建议:讲解和讨论。

 

四、本课程与其它课程关系

无关系

 

五、学时分配

教   学   内   容

 总学时

实验  实训  上机

习题课

讨论课

课程设计

(大作业)

1

投资组合管理:概述

6

5

 

1

 

2

投资组合风险和回报

18

12

 

6

 

3

投资组合规划和构建

15

10

 

5

 

4

风险管理:导论

6

5

 

1

 

5

金融科技:导论

3

2

 

1

 

    小            计

48

34

 

14

 

 

六、教材及参考书

教 材:

CFA Program Curriculum Level I Volume 4

Tags: CFA中级金融学